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ROC指标计算公式 ROC指标应用原则及其缺陷

2019-07-06 10:55:42

ROC指标又叫变动率指标,是以当日的收盘价和N天前的收盘价比较,通过计算股价某一段时间内收盘价变动的比例,应用价格的移动比较来测量价位动量,达到事先探测股价买卖供需力量的强弱,进而分析股价的趋势及其是否有转势的意愿,属于反趋向的指标之一。N的参数一般采用12天及25天做为间隔周期,计算ROC的M日移动平均线ROCMA时,M的参数一般采用6天。

ROC指标计算公式是:

ROC=(今天的收盘价-N日前的收盘价)/N日前的收盘价*100

ROCMA=ROC的M日移动平均价=ROC的M日累加/M

ROC指标指标可以同时监视常态性和极端性两种行情,等于综合了RSI、W%R、KDJ、CCI四种指标的特性。

ROC指标计算公式 ROC指标应用原则及其缺陷

ROC的应用原则及其缺陷:

一,ROC的多空力量对比的强弱:

① ROC向上突破零线,进入强势区域,表示多方力量强盛是买入信号。

② ROC向下跌破零线,进入弱势区域,表示空方做空动力强大是卖出信号。

缺点:ROC指标过于敏感,不仅如此,连ROCMA有时都会在零线附近象心电图般的跳动。

二,ROC的超买超卖研判技巧:

① ROC上升到极高位置时,指标达到超买水平,产生卖出信号。

② ROC下降到极低位置时,指标达到超卖水平,产生买入信号。

缺点: a,个股的股价波动特性不同,其超买超卖的极限值也各有不同。

b,操作周期的不同决定了确认超买超卖的极限值也各有不同。

c,行情属于短线脉冲行情,还是属于较大的波段行情等对于ROC超买超卖的极限值的设定也各有不同。

三,ROC与股价同步研判技巧:

①股价与ROC从低位同步上升,表示短期有望触底反弹或短期股价会有继续上涨趋势。

②股价与ROC从高位同时下降,表示短期警惕做头回落或短期股价会有继续下跌趋势。

缺点:不适宜对长期走势的预测。

四,ROC与股价背离研判技巧:

① 当股价创新高时,ROC未配合上升,不能创新高,出现背离,表示上涨动能减弱,头部正在形成。

② 当股价创新低时,ROC未配合下降,不能创新低,出现背离,显示下跌动能减弱,底部正在形成。

缺点:在趋势形成当中,该指标有时会过早出现超买或超卖讯号。这也是ROC的优点之一,由于该指标可测量价格涨跌力量的强弱,因而一旦价格走势出现反转,变速率指标会提前发出信号,具有一般指标所没有的预测功能。关键是如何改进,扬长避短,既发挥它的预报效果,又要减少误报的概率。

ROC指标的改进方案:

ROC指标过于敏感,短期波动频率太快,当初的设计者使用了ROCMA做为平滑ROC指标的工具,这种设计思路是正确的,也起到了一定的作用,可惜,效果不明显。在K线图中,ROCMA常常围绕零线走出心电图,如果投资者依据它做为买卖信号,恐怕,那边卖单还未成交,这边就要填写买单了。改进方案是加入新设计的一条平滑ROC指标的移动平均线ROCEMA,ROCEMA是求ROC指标的X日指数平滑移动平均线,另外,还要将ROC的用收盘价比较方法改为用成交均价比较,这样可以有效排除股价在临收盘前被人为的突然拉高或打压所产生的影响,具体计算公式:

成交均价=个股成交额/个股成交量

ROC=(今天的成交均价-N日前的成交均价)/N日前的成交均价*100

ROCMA=ROC的M日移动平均价=ROC的M日累加/M

ROCEMA=[2*ROC+(X-1)*上一周期ROC]/(X+1)

参数的设置分别是:N=12,M=6,X=9

经过改进后的ROC指标明显的消除过去的敏感现象,使之可以精确的反映股价短期趋势。

对于ROC的超买超卖研判技巧,几乎所有的教科书和理论分析文章,都把ROC的波动区间定格为正负6.5之间,超过+6.5以上的是超买,低于-6.5以下的是超卖,这是不对的。由于个股的盘子大小,股价波动特性的活跃和呆滞的不同,个人操作周期的长短,行情的大小不同等等,会造成超买之后还超买,超卖之后更超卖的结果,会造成任何人为的设定统一的ROC超买超卖极限值的做法都是徒劳无功的。解决问题的根本办法是放弃不准确的ROC超买超卖研判技巧,用新ROC指标带来的新的应用技巧替代落后的办法。

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